Bundesrat legt Eckwerte zur Anpassung der „Too-big-to-fail“-Bestimmungen fest

Bern, 21.10.2015 - Der Bundesrat hat an seiner heutigen Sitzung die Eckwerte für Anpassungen der geltenden „Too-big-to-fail“-Bestimmungen verabschiedet. Damit konkretisiert er den im Evaluationsbericht vom Februar 2015 identifizierten Handlungsbedarf zur Bereinigung der„Too-big-to-fail“-Risiken in der Schweiz. Die neuen Anforderungen sind bis Ende 2019 zu erfüllen. Die Widerstandsfähigkeit der systemrelevanten Banken erhöht sich dadurch weiter, und die Möglichkeit zur Sanierung oder geordneten Abwicklung ohne Belastung der Steuerzahler wird nochmals verbessert.

Der Bundesrat hat bereits in seinem am 18. Februar 2015 verabschiedeten Evaluationsbericht Handlungsbedarf in Bezug auf die schweizerischen „Too-big-to-fail“-Bestimmungen identifiziert. In der Folge erarbeitete eine Arbeitsgruppe unter der Leitung des Eidgenössischen Finanzdepartements (EFD) mit Vertretern der Finanzmarktaufsicht (FINMA) und der Schweizerischen Nationalbank (SNB) Vorschläge zu den notwendigen rechtlichen Anpassungen. Die Eckwerte für die geplanten Verordnungsänderungen wurden heute vom Bundesrat verabschiedet.

Durch Erfüllung von so genannten Going-concern-Anforderungen sollen systemrelevante Banken über ausreichend Kapital zur Weiterführung ihrer Dienstleistungen verfügen, so dass sie auch in einer Stresssituation weder einer staatlichen Unterstützung bedürfen, noch saniert oder abgewickelt werden müssen. Going-concern-Anforderungen können eine Sanierung oder Abwicklung jedoch nicht in jedem Fall vermeiden. Dafür müssen die Banken zusätzlich so genanntes Gone-concern-Kapital halten.

Die Going-concern-Anforderungen bestehen aus einer Grundanforderung für alle systemrelevanten Banken (Sockelanforderung) sowie je nach Grad der Systemrelevanz zusätzlich aus einer progressiven Komponente. Letztere bemisst sich nach den bereits im heutigen System bekannten Kriterien des Marktanteils und der Grösse. Die Sockelanforderung für die Leverage Ratio (Verhältnis des regulatorischen Eigenkapitals zur ungewichteten Bilanzsumme) beträgt dabei 4,5 Prozent und für die risikogewichteten Aktiven 12,9 Prozent. Bei den beiden Grossbanken führt dies ergänzt um die aufgrund der Zielgrössen zu erwartenden Progression zu Going-Concern-Anforderungen von insgesamt 5 Prozent für die Leverage Ratio und 14,3 Prozent bei den risikogewichtete Aktiven. Die heute geltenden Going-Concern-Anforderungen betragen 3,1 Prozent für die Leverage Ratio und 13 Prozent bei den risikogewichteten Aktiven. Die Erfüllung der Leverage Ratio erfolgt durch Halten von maximal 1,5 Prozent und die Erfüllung der Anforderungen an die risikogewichteten Aktiven durch Halten von maximal 4,29 Prozent anrechenbarem Wandlungskapital (Contingent Convertible Bonds). Die restlichen Anforderungen sind durch qualitativ hochstehendes hartes Kernkapital wie einbezahltes Gesellschaftskapital und offene Reserven zu erfüllen. Für die bestehenden Kapitalinstrumente, die unter den neuen Anforderungen nicht mehr als anrechenbar ausgegeben werden können, werden Übergangsregelungen im Sinne eines „Grandfathering“ vorgesehen.

Ergänzend zu den Going-Concern-Anforderungen müssen international tätige systemrelevante Banken zusätzliches Kapital halten, um ihre Sanierung zu gewährleisten oder die systemrelevanten Funktionen in einer funktionsfähigen Einheit weiterzuführen und die anderen Einheiten ohne Inanspruchnahme öffentlicher Mittel abzuwickeln («Gone-Concern»). Dabei werden die Going-Concern-Anforderungen gespiegelt, womit die beiden Grossbanken Gone-Concern-Anforderungen von nochmals 5 Prozent für die Leverage Ratio und 14,3 Prozent bei den risikogewichtete Aktiven halten müssen. Die Erfüllung der Gone-Concern-Anforderungen erfolgt grundsätzlich mit Bail-in-Instrumenten (Anleihen mit durch die Aufsichtsbehörde auszulösender Wandlung). Erleichterungen sind beim Nachweis einer verbesserten globalen Abwicklungsfähigkeit möglich, jedoch dürfen unter Einhaltung der internationalen Vorgaben die Leverage Ratio nicht unter 3 Prozent und die risikogewichteten Aktiven nicht unter 8,6 Prozent liegen.

Bei den systemrelevanten Banken, die nicht international tätig sind, ist die Ausgestaltung ihrer im Gone-concern relevanten Notfallpläne noch offen. Der konkrete Bedarf an Gone-concern-Anforderungen für diese Banken wird Gegenstand des nach Artikel 52 Bankengesetz bis Ende Februar 2017 zu verabschiedenden nächsten Evaluationsberichts des Bundesrates bilden.

Das geltende Recht kennt sodann keine Frist für die vollständige Umsetzung der Schweizer Notfallpläne. Eine solche Frist wird neu vorgesehen und beträgt in der Regel 3 Jahre ab dem Zeitpunkt, in dem eine Bank als systemrelevant erklärt wird. Die beiden international tätigen Grossbanken müssen ihre Notfallpläne bis zum 31. Dezember 2019 vollständig umgesetzt haben. Dabei bildet auch die globale Abwicklungsfähigkeit Teil der Prüfung des Schweizer Notfallplanes, soweit diese für dessen Umsetzung relevant ist.

Mit den beschlossenen Eckwerten orientiert sich der Bundesrat an den laufenden internationalen Diskussionen über Standards für die Kapitalanforderungen systemrelevanter Finanzinstitute sowie an den Ländern mit international führenden Anforderungen. Die Schweiz soll zu den Ländern mit international führenden Eigenmittelanforderungen für global systemrelevante Banken gehören.

Der Bundesrat hat das EFD beauftragt, die entsprechenden Änderungen der Eigenmittelverordnung und der Bankenverordnung auszuarbeiten, eine Anhörung dazu durchzuführen und die Verordnungstexte dem Bundesrat im ersten Quartal 2016 vorzulegen.


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Letzte Änderung 20.04.2018

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